Москва

Риск-менеджмент в банке - вопрос №915727

Рассчитайте VaR портфеля, состоящего из 15% облигаций «Лукойл – 2013», 45% облигаций АИЖК 16 и 40% облигаций АФК «Система» 04. Рассчитайте дисперсии и ковариации доходности облигаций к погашению по статистике последних 6 месяцев. Данные по облигациям можно скачать с сайта www.rusbonds.ru. Для перехода к VaR портфеля используйте показатель дюрации портфеля.

Ответов пока нет

Vita

Читать ответы

Боровик Виктор

Читать ответы

Елена

Читать ответы
Посмотреть всех экспертов из раздела Бизнес > Банки и кредиты
5 ответов
12.02.10
Вопрос задан анонимно
Пользуйтесь нашим приложением Доступно на Google Play Загрузите в App Store