Москва

Риск-менеджмент в банке - вопрос №915724

Выполните задание. Рассчитайте VaR портфеля, состоящего из 20% акций ОАО «Сбербанк»,  50% акций ОАО «Лукойл» и 30% ОАО НЛМК. Используйте параметрический метод. Оценку дисперсий и ковариаций проведите на основе статистических данных по котировкам акций за последний год торговли. Уровень доверительной вероятности VaR 98%. Горизонт расчета VaR 10 дней.

Ответов пока нет

Vita

от 1000 p.
Читать ответы

Боровик Виктор

7500 р.
Читать ответы

Елена

Бесплатно
Читать ответы
Посмотреть всех экспертов из раздела Бизнес > Банки и кредиты
Пользуйтесь нашим приложением Доступно на Google Play Загрузите в App Store